گویند خواجه نظام الملک از سلطان ملک شاه اجازه خواست تا به کعبه رود و فرضیه حج ادا کند. سلطان اجازه داد و خواجه تصمیم به سفر گرفت و به جایی در غرب بغداد رفته و در آنجا لشگرگاه زدند. خواجه نیز در آنجا اقامت کرد. یکی از فضلاء بغداد حکایت کرد که در آن حالت به خدمت خواجه می رفتم، نزدیک خیمه درویشی را دیدم که بر چهره او سیمای اولیا نمایان بود. به من گفت امانتی برای وزیر نزد من است، لطف کن و آن را به او برسان و نامه را به من داد. من نامه را گرفتم و به خدمت وزیر رفتم و نامه را بوسیدم و به او دادم . خواجه نامه را دید و تأمل کرد و به زاری بگریست. من پشیمان شدم و با خود گفتم کاش نامه را نمی پذیرفتم. وقتی که از گریستن آرام شد به من گفت صاحب نامه را نزد من آر. من بیرون آمدم مرد را نیافتم. بازگشتم و اعلام دادم، خواجه نامه را به من داد گفت بخوان. چون مطالعه کردم در آنجا نوشته بود که :
" پیغمبر را در خواب دیدم که مرا گفت : پیش حسن رو و به او بگو که حج تو اینجاست چرا به مکه می‌روی؟ نه من تو را گفتم به درگاه این ترک باش و مطالب ارباب حاجت را بساز و به فریاد درماندگان امت برس..."